تقييم مخصص الخسارة باستخدام الاختبار الخلفي Back Testing | ||||
| مجلة سوهاج لشباب الباحثين | ||||
| Volume 3, Issue 4 - Serial Number 1, March 2023, Page 144-157 PDF (638.96 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/sjyr.2023.289740 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
أية سعيد حنفى محمود   ; رأفت إبراهيم; يمنى عبد العزيز
| ||||
| قسم التأمين والعلوم الإكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، الجيزة 12613، مصر | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى تقييم أفضل تقدير لمخصص الخسارة من خلال استخدام الاختبار الخلفي Back Testing (BT)، وتم الاعتماد على هذا الاختبار للتحقق من صحة وموثوقية النماذج والأساليب المطبقة في شركات التأمين من خلال مقارنة بعض الطرق التقليدية والنماذج العشوائية مثل طريقة التسلسل السلمي Chain ladder (CL) وبورنهيترفيرغسون Bornhuetter - Ferguson (BF) وبوتستراب ماك Bootstrap Mack ونموذج بواسون ذي التشتت الزائد Over Dispersed Poisson (ODP) ومقارنة القيم الفعلية والمتوقعة للنماذج واختيار النموذج الذي يحقق أفضل تقدير لمخصص الخسارة وأقل خطأ بين القيم الفعلية والمتوقعة، وتوصلت النتائج إلى أن نموذج Bootstrap Mack هو النموذج الذي يحقق أفضل تقدير وأقل خطأ لمخصص الخسارة بتحقيق فائض بمبلغ مليون جنيه. | ||||
| Keywords | ||||
| مخصص الخسارة; الاختبار الخلفي Back Testing; الطرق التقليدية الإكتوارية; النماذج العشوائية | ||||
|
Statistics Article View: 115 PDF Download: 114 |
||||
