التنبؤ بالسلاسل الزمنية بالإعتماد على النموذج الهجين للإنحدار الذاتى والمتوسطات المتحركة التكاملية ونموذج إنحدار متجة الدعم | ||||
| التجارة والتمويل | ||||
| Article 9, Volume 43, Issue 2, June 2023, Page 1044-1086 PDF (2.85 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/caf.2023.297553 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
هناء محمد محمود نصار 1; نصر إبراهيم رشوان أبو زيد2; ماجدة محمد إسماعيل3; أمل أحمد طلعت4
| ||||
| 1كلية تجارة جامعة الازهر | ||||
| 2كلية التجارة – جامعة طنطا | ||||
| 3كلية التجارة بنات جامعة الأزهر- فرع تفهنا الأشراف | ||||
| 4كلية التجارة بنات – جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى إستخدام ثلاث نماذج للتنبؤ بالسلاسل الزمنية وهى نموذج الإنحدار الذاتى والمتوسطات المتحركة التكاملية ARIMA ونموذج إنحدار متجة الدعم SVR والنموذج الهجين الذى يجمع بين نموذج ARIMA ونموذج SVRوتم إستخدام هذة النماذج للتنبؤ بأسعار الذهب العالمية الشهرية وذلك بالإعتماد على سلسلة زمنية لأسعار الذهب العالمية الشهرية فى الفترة الزمنية من يناير1991إلى ديسمبر2021 كما تم المفاضلة والمقارنة بين الثلاث نماذج وذلك بالإعتماد على مقاييس دقة التنبؤ وهى متوسط مربعات الخطأ MSE ومتوسط الخطأ المطلق MAEبالإضافة إلى متوسط الخطأ المطلق النسبى MAPEومعامل عدم التساوى لثايل وقد توصل البحث إلى تفوق النموذج الهجين على النماذج المفردة لإمتلاكه أقل القيم لمقاييس دقة التنبؤ . | ||||
| Keywords | ||||
| نموذج ARIMA; نموذج SVR; النموذج الهجين; مقاييس دقة التنبؤ | ||||
|
Statistics Article View: 460 PDF Download: 413 |
||||
