التحليل الإحصائي لبيانات طالبي القروض لتقييم جدارتهم الائتمانية | ||
| المجلة المصرية للسکان وتنظيم الأسرة | ||
| Article 7, Volume 48, Issue 1, June 2015, Pages 50-70 PDF (693.46 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mskas.2015.360810 | ||
| Author | ||
| رزق الوزير* | ||
| كلية التجارة- جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يُستخدم مصطلح تقييم الائتمان (الجدارة الائتمانية في صناعة الائتمان لوصف الأساليب المستخدمة لتصنيف طالبي القروض الجدد في فئتي خطر وفقا لسلوكهم المحتمل في السداد: "متعثر" في السداد defaulted وغير متعثر "non-default ويحقق التصنيف الجيد منفعة مزدوجة لكل من الدائن (زيادة ربحه أو تقليص خسارته) وطالب القرض (تجنب التعثر). ويهدف البحث لتقييم قاعدة بيانات القروض الشخصية لنادي الإقراض Lending Club، والتنبؤ بما إذا كان مقدم طلب الائتمان الجديد سیسدد قرضه (جدير بالائتمان creditworthy) أم سيتعثر فيه (غير جدير بالائتمان non-creditworthy) باختبار البيانات التاريخية لقروض المستهلكين لعينة حجمها 42539 حالة استلموا قروضهم خلال الفترة ۲۰۱۱-۲۰۰۷ باستخدام كل من نماذج الانحدار اللوجستي وشجرة القرارات، وتقديم نموذج اتوماتيكي يُستند عليه في تقييم الائتمان. وتتكون مجموعة البيانات من الخصائص المالية وخليط من القروض المسددة والمتعثرة للعملاء الجديرين بالائتمان. كما شملت مجموعة البيانات أيضاً الخصائص المالية للعملاء غير الجديرين بالائتمان ( والذين ترفض طلباتهم في العادة ولا تسجل بياناتهم في غالبية قواعد البيانات)، وهو ما يقضي على التحيز الذي تعاني منه معظم دراسات تقييم الائتمان بسبب اقتصارها على دراسة بيانات القروض المقبولة فقط. ويقارن البحث معدلات دقة التصنيف الصحيح للانحدار اللوجستي وثلاث خوارزميات لشجرة القرارات. وقد تبين تفوق الانحدار اللوجستي على طرق أشجار القرار في التصنيف التنبؤي لمجموعة البيانات. وكانت أهم المتغيرات المؤثرة على حالة القرض : الدفعات الكلية، ومبلغ القرض، ودرجة التصنيف الائتماني، وأجل القرض، ومطابقة خصائص العميل للسياسة الائتمانية للبنك، والغرض من القرض وحد التقاطع على الترتيب. | ||
| Keywords | ||
| الجدارة الائتمانية; الانحدار اللوجستي: شجرة التصنيفات | ||
|
Statistics Article View: 73 PDF Download: 90 |
||
