استخدام طرق تعلم الالة ونماذج بوكس وجنكينز للتنبؤ بمؤشر البورصة المصرية EGX30. | ||||
| التجارة والتمويل | ||||
| Volume 44, Issue 2, June 2024, Page 793-818 PDF (2.18 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/caf.2024.371011 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
أسماء مسعد السيد السقا1; نصر ابراهيم رشوان نصر ابو زيد2; مي محمد كامل مصطفى 3
| ||||
| 1كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر | ||||
| 2کليه التجاره جامعه طنطا | ||||
| 3Faculty of commerce, Tanta University | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف الدراسة إلى المقارنة بين نماذج بوكس وجنكينز متمثلة في نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية (ARIMA) وطرق تعلم الآلة متمثلة في خوارزم المتجه الداعم للانحدار (SVR)، وخوارزم Prophet، وخوارزم الوحدات المتكررة ذات البوابات (GRU)، وذلك للتنبؤ بمؤشر البورصة المصرية EGX30 في الفترة من 2 يناير 2013 إلى 2 يناير 2023 بإجمالي مشاهدات 2438 مشاهدة يومية. تم استخدام 1950 مشاهدة منها كمجموعة تدريبية للسلسلة بنسبة 80% من إجمالي البيانات، بينما يتم استخدام 488 مشاهدة كمجموعة اختبار بنسبة 20% من إجمالي المشاهدات. وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل خوارزم لتمثيل السلسلة الزمنية لمؤشر البورصة المصرية EGX30 هو خوارزم المتجه الداعم للانحدار (SVR)، يليه خوارزم الوحدات المتكررة ذات البوابات (GRU) يليه نموذج ARIMA (0,1,1) ثم خوارزم Prophet وذلك لأنه يمتلك أقل قيم لمقاييس ومعايير دقة التنبؤ المتمثلة في متوسط الخطأ المطلق (MAE) والجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ (RMSE) ومتوسط الأخطاء النسبية المطلقة (MAPE). | ||||
| Keywords | ||||
| التنبؤ; مؤشر البورصة EGX30; ARIMA; SVR; Prophet Model; GRU Model | ||||
|
Statistics Article View: 145 PDF Download: 184 |
||||
