التنبؤ بالسلاسل الزمنية باستخدام النموذج الهجين للإنحدار الذاتي المتكامل للمتوسطات المتحركة مع الشبكات العصبية الاصطناعية وآلية المتجه الداعم للإنحدار . | ||
| التجارة والتمويل | ||
| Volume 44, Issue 4, December 2024, Pages 784-813 PDF (1.64 M) | ||
| DOI: 10.21608/caf.2024.399277 | ||
| Authors | ||
| وليد عاطف عبدالعزيز عبدالجواد1; نصر إبراهيم رشوان أبوزيد2; مي محمد كامل3 | ||
| 1كلية التجارة جامعة طنطا | ||
| 2کلية التجارة جامعة طنطا | ||
| 3كلية التجارة – جامعة طنطا | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذه البحث إلي استخدام كلا من النماذج الهجينة ( ARIMA-ANN , ARIMA-SVR , ARIMA-ANN-SVR ) والنماذج المفردة ( ARIMA , ANN , SVR ) للتنبؤ بأسعار النفط الخام العالمية الشهرية. تم استخدام بيانات السلسلة الزمنية لأسعار النفط الخام الشهرية العالمية خلال الفترة 1 مارس 1993 حتي 1 ديسمبر 2022 والتي تمثل 358 مشاهدة. وقد توصل البحث الى أن النموذج الهجين المقترح ARIMA-ANN-SVRكان أفضل وأدق في التنبؤ بأسعار النفط الخام الشهرية العالمية من النماذج الهجينة ( ARIMA-ANN , ARIMA-SVR ) والنماذج المفردة ( ARIMA , ANN , SVR ) وذلك لحصولة على اقل قيم لمعايير دقة التنبؤ , ( متوسط مربعات الأخطاء(MSE) والمتوسط المطلق للخطأ MAE ) ( ونسبة المتوسط المطلق للخطأ(MAPE ) | ||
| Keywords | ||
| Box and Jenkins; شبكة الانحدار الذاتى غير الخطى; آلية المتجه الداعم للانحدار; النماذج الهجينة; مقاييس دقة التنبؤ; أسعار النفط الخام العالمية الشهرية | ||
|
Statistics Article View: 152 PDF Download: 115 |
||
