أثار متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج VAR "دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري" | ||||
| مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية | ||||
| Volume 26, Issue 1 - Serial Number 102, January 2025, Page 71-100 PDF (5.67 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jpsa.2025.403767 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عشري محمد على* | ||||
| مدرس بقسم العلوم التجارية-المعهد العالى للدراسات النوعية بالحيزة | ||||
| Abstract | ||||
| هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة طويلة الاجل بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلى (معدل التضخم و الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف) وبين مؤشر أداء البورصة المصرية (EGX30 ) وذلك اعتمادا على نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)في الفترة من 2001 الى 2021، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية من الناحية الإحصائية بين هذه المتغيرات ومؤشر EGX30 خلال فترة الدراسة، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة أُحادية الاتجاه من مؤشر أسعار الأسهم إلى الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يعنى أن التقلبات في مؤشر أسعار الأسهم لها تأثير على الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يمكن معه الاستفادة من قدرة سوق الأسهم على التأثير في هذا المتغير في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية. | ||||
| Keywords | ||||
| مؤشر أسعار سوق الأوراق المالية; معدل التضخم; الناتج المحلى الإجمالي; سعر الصرف | ||||
|
Statistics Article View: 144 PDF Download: 133 |
||||
