نموذج وصفي مقترح لتصنيف شركات التأمين والتنبؤ بالأزمات المالية باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات (دراسة تطبيقية مقارنة علي سوق التأمين المصري) | ||
| المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية | ||
| Volume 17, Issue 3, September 2025, Pages 315-364 PDF (1.85 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/masf.2025.347255.1159 | ||
| Authors | ||
| ريم صبحي مهدي السيد* 1; ا.د/ أسامة ربيع أمين سليمان2 | ||
| 1مدرس مساعد بكلية التجارة ، جامعة مدينة السادات ، المنوفية، مصر | ||
| 2عميد كلية التجارة السابق – جامعة مدينة السادات , أستاذ ورئيس قسم التأمين والإحصاء والرياضيات (السابق) كلية التجارة – جامعة مدينة السادات | ||
| Abstract | ||
| يقترح البحث نموذجًا تصنيفيًا وصفيًا يتضمن مؤشرات أداء مالي متعددة، لتحديد مستويات المخاطرة لشركات التأمين العاملة في السوق المصري وتوقع الأزمات المالية، باستخدام منهجية عملية تعتمد على خوارزميات التنقيب عن البيانات التصنيفية كأدوات تحليل حديثة متمثلة في أشجار القرار، الغابات العشوائية، الشبكات العصبية الاصطناعية، شبكة الاعتقاد لبييز، تحليل الجار الأقرب، متجهات دعم الآلة ومقارنتها بالأساليب التقليدية متمثلة في الانحدار اللوجيستي المتعدد. ويستعرض النموذج تحليل مؤشرات مالية رئيسية لتقييم الأداء مثل الربحية، الرافعة المالية، السيولة، جودة الأصول، وإعادة التأمين. تم تطبيق المنهجية على بيانات شركات التأمين المدرجة بالسوق المصري بين 2019 و2023. تم الاستعانة بآراء المتخصصين في النموذج المقترح من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين. أظهرت النتائج تفوق خوارزميات التنقيب عن البيانات على الأساليب التقليدية في تصنيف شركات التأمين للتنبؤ بالأزمات المالية بدقة أعلى. يعزز البحث أهمية التحول نحو أساليب تحليل البيانات الحديثة لتحليل البيانات الضخمة بفعالية أكبر مقارنة بالأساليب التقليدية، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الأداء المالي والتنبؤ بالمخاطر، مما يسهم في استدامة قطاع التأمين وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء. | ||
| Keywords | ||
| أشجار القرار; الغابات العشوائية; الشبكات العصبية الاصطناعية; شبكة الاعتقاد لبييز; متجهات دعم الآلة | ||
|
Statistics Article View: 48 PDF Download: 35 |
||
