تقدير القيمة المعرضة للخطر لمخصص المطالبات تحت التسوية باستخدام نماذج الاحتياطيات العشوائية بالتطبيق على قطاع تأمين المركبات | ||
| مجلة راية الدولية للعلوم التجارية | ||
| Volume 4, Issue 12, January 2025, Pages 1805-1869 PDF (1.38 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/rijcs.2025.442501.1460 | ||
| Authors | ||
| د. أحمد محمد فرحان محمد* 1; د. محمد فيصل لطفي أبو العنين* 2; د. جابر سلاَّم سالم عبد الله* 3 | ||
| 1أستاذ مساعد بقسم التأمين والعلوم الإكتوارية كلية التجارة – جامعة القاهرة | ||
| 2مدرس بقسم الاحصاء التطبيقي والتأمين كلية التجارة - جامعة المنصورة | ||
| 3مدرس بقسم الرياضة والتأمين كلية التجارة – جامعة بني سويف | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى تقدير القيمة المعرَّضة للخطر (VaR) لمخصص المطالبات تحت التسوية، اعتماداً على نماذج تقدير الاحتياطيات العشوائية، باستخدام تقنية إعادة المعاينة (البوتستراب)، بالتطبيق على قطاع تأمين المركبات بالمملكة العربية السعودية. وقد توصل البحث إلى أن نموذج بواسون فائق التشتت المقترح حقق مساهمة معنوية في تمهيد وتوفيق قيم مؤشر التباين، مقارنة بمستوى توفيق أقل دقة لنموذج ماك. كذلك فقد عالج النموذج المقترح الكثير من أوجه القصور التي شابت تطبيق نموذج ماك، والذي أظهر عدم قدرته على التعامل مع توزيعات المطالبات ذات الذيل الطويل للبيانات. وبالتالي فقد قدم النموذج المقترح قيماً مُقدرة أكثر توفيقاً للبيانات الخام مقارنةً بنظائرها عند تطبيق نموذج ماك، كما أن القيم المقدرة باستخدام نموذج بواسون قدمت قيمً معرضة لخطر العمليات أقل مقارنة بنموذج ماك. وهو ما يشير إلى أن الاعتماد على النموذج المقترح قد عمل على تخفيض مستوى الخطر الناتج عن عدم دقة الأخطاء في تقدير المعلمات، وكذلك أخطاء العمليات، الأمر الذي ينعكس على مستوى جودة القيم المُقدرة لمخصص المطالبات. وقد أوصى الباحثون بضرورة الاعتماد على النموذج المقترح بشكل موسع بالتطبيقات العملية للتأمين، كونه يقدم آليات أكثر عمقاً لتقدير القيم المعرضة للخطر لمخصص المطالبات تحت التسوية. | ||
| Keywords | ||
| مخصص المطالبات تحت التسوية; تأمين المركبات; نموذج بواسون فائق التشتت; نموذج ماك; القيم المعرضة للخطر; خطأ المعلمات; خطأ العمليات | ||
|
Statistics Article View: 14 PDF Download: 8 |
||
