إستخدام نماذج ARIMA والشبکات العصبية الإصطناعية فى التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30 | ||
| مجلة البحوث المالية والتجارية | ||
| Article 16, Volume 18, العدد الأول - الجزء الأول - Serial Number 1, January 2017, Pages 392-416 PDF (707.21 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jsst.2017.59250 | ||
| Author | ||
| صفاء محمد على مصطفى* | ||
| کلية التجارة – جامعة بورسعيد | ||
| Abstract | ||
| يعد التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة فى إتخاذ القرارات الإستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أولتفادى الخسارة المتوقعة . يهدف هذا البحث إلى إستخدام إسلوب الشبکات العصبية کأحد التقنيات الحديثة وإستخدام منهجية Box – Jenkins متمثلة فى نماذج ARIMA فى التنبؤ بالقيم المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 وأيضاً الدمج بين هذين الأسلوبين للحصول على أفضل النتائج الممکنة . وإعتمد البحث على سلسلة بيانات يومية للمؤشر EGX30 فى الفترة من 1/6/2014وحتى 29/3/2017 باستثناء أيام الجمع والعطلات . وخلص البحث إلى أن الدمج بين کلاً من أسلوب الشبکات العصبية ونماذج ARIMA يعطى أفضل نتائج تنبؤ وفقاً لمقاييس التنبؤ وأهمها معيار MSE . | ||
| Keywords | ||
| نماذج ARIMA; الشبکات العصبية الإصطناعية; التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30 | ||
|
Statistics Article View: 330 PDF Download: 659 |
||
