إستخدام نماذج ARIMA والشبکات العصبية الإصطناعية فى التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30 | ||||
| مجلة البحوث المالية والتجارية | ||||
| Article 16, Volume 18, العدد الأول - الجزء الأول - Serial Number 1, January 2017, Page 392-416 PDF (707.21 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jsst.2017.59250 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| صفاء محمد على مصطفى* | ||||
| کلية التجارة – جامعة بورسعيد | ||||
| Abstract | ||||
| يعد التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة فى إتخاذ القرارات الإستثمارية حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أولتفادى الخسارة المتوقعة . يهدف هذا البحث إلى إستخدام إسلوب الشبکات العصبية کأحد التقنيات الحديثة وإستخدام منهجية Box – Jenkins متمثلة فى نماذج ARIMA فى التنبؤ بالقيم المستقبلية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 وأيضاً الدمج بين هذين الأسلوبين للحصول على أفضل النتائج الممکنة . وإعتمد البحث على سلسلة بيانات يومية للمؤشر EGX30 فى الفترة من 1/6/2014وحتى 29/3/2017 باستثناء أيام الجمع والعطلات . وخلص البحث إلى أن الدمج بين کلاً من أسلوب الشبکات العصبية ونماذج ARIMA يعطى أفضل نتائج تنبؤ وفقاً لمقاييس التنبؤ وأهمها معيار MSE . | ||||
| Keywords | ||||
| نماذج ARIMA; الشبکات العصبية الإصطناعية; التنبؤ بمؤشر سوق المال المصرى EGX30 | ||||
|
Statistics Article View: 328 PDF Download: 653 |
||||
