تاثير اسقراريه المتغيرات الكميه للتداول علي المؤشرات العامه للاسواق الماليه العربيه | ||||
| The Egyptian Statistical Journal | ||||
| Article 3, Volume 60, Issue 2, December 2016, Page 28-43 PDF (9.92 MB) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/esju.2016.315415 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف هذه الدارسه الي تحديد قدوه الكميه للتداول ( عدد الشركات ، قيمه التداول ، عدد الاسهم المتداوله معدل الدوران، معدل رسمله السوق) في التاثير مؤشرات الاسعار في الاسواق الماليه العربيه لعينه تتكون من 12 بورصه عربيه ( ابو ظبي ، عمان ، البحرين ، السعوديه، الكويت ، الدار البيضاء ، تونس، الخرطوم ، مسقط ، بيروت ، الدوحه ، مصر) خلال الفتره الزمنيه 1994-2013 ، مع تحديد مقدار تاثير هذه المتغيرات ز و ذلك من خلال تطبيق بعض اختبارات جذر الوحده للاطار (panel unit root tests) و التي تسمح بوجود تبعيه للقطاع المستعرض cross section dependence) ومنها اختبار cross-sectionslly augmented Dickey –Fuller (CADF)الذي يبدا بحذف تبعيه القطاع من السلاسل الزمنيه قبل تطبيق الاختبارات المعياريه لجذور الوحده للاطار علي السلاسل الزمنيه المحوله ، و تتمثل هذه الاختبارات في Moon and perron (2004), pesaran , Bia and Ng (2004), Choi (2004), (2007) , و اخيرا اختبارChang (2002) . | ||||
| Keywords | ||||
| معدل رسمله السوق; علي السلاسل الزمنيه المحوله | ||||
|
Statistics Article View: 20 PDF Download: 118 |
||||
