النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين | ||||
| مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية | ||||
| Article 7, Volume 56, Issue 2, April 2019, Page 167-191 PDF (1.15 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/acj.2019.34467 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| سهيلة حمود الفرهود1; منال عبد الله العيسي2; سمية أحمد بن ناصر2 | ||||
| 1قسم الاحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت | ||||
| 2قسم الإحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت | ||||
| Abstract | ||||
| تناول هذا البحث تطبيق نموذجاً هجيناً- من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحرکة التکاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH وذلک باستخدام بواقي نموذج ARIMA کمدخلات لنموذج GARCH-على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک) خلال الفترة الزمنية (يناير2003 - مايو2018). تم اقتراح عدداً من النماذج ومن ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة والأکفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنةً بنموذج ARIMA نظراً لامتلاکه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ (MAPE)، (MAE) ، (RMSE). وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية، استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية والأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة. | ||||
| Keywords | ||||
| النموذج الهجين – ARIMA – GARCH – منظمة أوبک | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 542 PDF Download: 1,440 |
||||
