دالة الإمكان التقريبية والبواقي المشوشة للنماذج المختلطة ARMA (p,q) | ||
| مجلة مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر | ||
| Volume 32, Issue 32, August 2007, Pages 449-464 PDF (304.83 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/skjaz.2007.357820 | ||
| Author | ||
| طارق محمد شمس الدين عبد اللطيف | ||
| كلية التجارة (بنين)- جامعة الأزهر | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث: من خلال دراسة النموذج المختلط ARMA(p,q) أمكن الحصول على دالة إمكان تقريبية ،وبالتالي مقدرات تقريبية . وبالرغم من أن دالة الإمكان التقريبية،واختبارات مدى كفاءة النموذج تعد دراسة ناجحة تمامًا للمقدر ،إلا أنه في هذا التقريب لا نحتاج لحساب مصفوفة التحويلات في الشكل المضبوط (exact) . ومن خلال التقريبات الأخرى للنماذج البسيطة والتي سبق دراستها في أبحاث سابقة أمكن بناء دوال إمكان تقريبية مركزة ، بالإضافة إلى دوال الإمكان الأكبر المقيدة restricted maximum likelihood(REML)،والتي تم الاعتماد على بعض نتائجها في هذه الدراسة للحصول على دالتي الإمكان التقريبية المركزة والمقيدة (المشروطة) للنموذج محل الدراسة ، كما أن هذه الدراسة ركزت على دراســة البواقـي المشوشة remainder disturbance لبيانات مستقرة للنموذج المختلط ARMA(p,q)، وفي هذه الدراسة تم افتراض قيم عددية لاستثمارات 6 شركات لمدة 360 يوم للبواقي المشوشة للنموذج ARMA(1,1) . | ||
|
Statistics Article View: 50 PDF Download: 51 |
||
