"أسلوب مقترح لتسعير دفعات المعاش فى ظل خطر تزايد طول العمر" A Suggested method for pricing pension payments in light of increased longevity risk | ||||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||||
| Volume 49, Issue 1, January 2025, Page 1317-1353 PDF (793.56 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/alat.2025.433869 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| محمد توفيق إسماعيل البلقينى1; إسراء عبد الغني السيد حسن2; محمد أحمد فؤاد البرقاوى1 | ||||
| 1كليه التجارة - جامعة المنصورة | ||||
| 2المعيدة بقسم الإحصاء التطبيقى والتأمين كلية التجارة – جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| Abstract This study proposes a method for pricing subscription (insurance premiums) by considering potential longevity risks, aiming to provide more accurate estimates for future projections and ensure the financial stability of life insurance companies. The contributions should be proportional to the resulting health improvement. The proposed approach increases survival rates. The researcher focuses on estimating death rates using the Lee-Carter model to predict death rates and life expectancy. The "ARIMA" time series analysis method is employed to simulate estimating death rates. The Wang transformation method is used to obtain the most accurate estimation of the pension premium for longevity risk. Wang's method is considered optimal for determining pension payments due to its long-term benefits. The process involves altering death rates to establish risk-adjusted rates, which are then used to set a price for pension payments. Finally, the single net premium and longevity risk premium are calculated. A study showed the existence of longevity risk, its impact on individuals, insurance companies, and society, and identified the most effective method to price the longevity risk premium. الملخص: هدفت الدراسة إلى الوصول إلى أسلوب مقترح لتسعير قيمه الاشتراك (القسط التأميني) المناسب لدفعات المعاش أخذاً في الاعتبار خطر طول العمر للوصول إلى تقديرات أفضل للمستقبل والحفاظ علي الملاءة المالية لشركات التأمين على الحياة، بحيث تكون تلك الاشتراكات متناسبة مع التطور الناتج من التحسن الصحي الذي ينتج عنه زيادة في معدلات البقاء على قيد الحياة. وتستخدم الباحثة نموذج لى كارتير لتقدير معدلات الوفاه للتنبؤ بمعدلات الوفاة وتوقع الحياة على المدى الطويل، ثم استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية "ARIMA" فهو يمثل أكثر النماذج استخداماً في تحليل السلاسل الزمنية وذلك لإعادة تقدير معدلات الوفاة. وللحصول على أفضل تقدير لقسط المعاش التقاعدي في ظل خطر طول العمر تم استخدام اسلوب تحويل وانغ لأنه الأفضل بالنسبة للاستحقاقات طويلة الاجل، فيقوم تحويل وانغ "بتشويه" معدلات الوفاة للحصول على معدلات وفاه تم تحويلها (معدل حسب الخطر). ثم نستخدم تلك المعدلات في تسعير دفعات المعاش التقاعدية. وبعد تسعير القسط الوحيد الصافي لدفعات المعاش نحسب قسط خطر طول العمر. وتوصلت الدراسة إلى اثبات وجود خطر طول العمر وتوضيح أثره على الافراد وشركات التأمين والمجتمع ككل والوصول الى أفضل طريقه لتسعير قسط خطر طول العمر. | ||||
| Keywords | ||||
| Keywords: Longevity risk؛ Annuity payment pricing؛ Lee-Carter model؛ The Wang Transform الكلمات المفتاحية: خطر طول العمر; تسعير دفعات المعاش; نموذج لى كارتير; تحويل ونج | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
|
Statistics Article View: 58 PDF Download: 30 |
||||
