"تقدير متطلبات رأسمال الملاءة المالية في التأمين على الحياة (دراسة تطبيقية)" Estimation of solvency capital requirements for life insurance underwriting risks (Applied Study) | ||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||
| Volume 49, Issue 3, July 2025, Pages 1407-1436 PDF (1.25 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/alat.2025.459801 | ||
| Authors | ||
| جمال عبد الباقي واصف1; محمد أحمد البرقاوي2; ليلى جلال إبراهيم المرسي3 | ||
| 1أستاذ الرياضيات والإحصاء الإكتواري كلية التجارة – جامعة المنصورة | ||
| 2مدرس بقسم الإحصاء التطبيقي والتأمين كلية التجارة – جامعة المنصورة | ||
| 3معيدة بقسم الإحصاء التطبيقي والتأمين كلية التجارة – جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| الملخص: هدف البحث إلى تحديد رأسمال متطلبات الملاءة المالية SCR Solvency Capital Requirement أخذاً في الاعتبار خطر الانسحاب للوصول إلى تقديرات أفضل بالنسبة للمستقبل وضمان الحفاظ على الملاءة المالية لشركات تأمينات الحياة، مما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم التغطيات اللازمة تجاه المؤمن لهم في أي وقت. وتستخدم الباحثة النموذج القياسي في ظل معايير الملاءة المالية II لتقدير رأسمال متطلبات الملاءة المالية للوحدة الفرعية الخاصة بأخطار الاكتتاب في التأمين علي الحياة كون خطر الانسحاب جزء أساسي من تلك الوحدة، ولأخذ تأثير الارتباط بين خطر الانسحاب وبين باقي الأخطار في تلك الوحدة وذلك للتقدير بشكل أكثر دقة، وللوصول لذلك تم تقدير المخصصات الفنية لتلك الوحدة قبل وبعد الصدمات للحصول على قيم SCR المبدئية ، ثم ضرب تلك القيم في مصفوفة معاملات الارتباط لأخطار الاكتتاب ومنها توصلنا لقيم SCR النهائية. وتوصلت الدراسة إلى إثبات أن أكثر الاخطار تأثيراً عند تقدير رأسمال متطلبات الملاءة لأخطار الاكتتاب في التأمين على الحياة هو خطر الانسحاب الذي يمثل النسبة الأكبر من إجمالي رأسمال تلك الوحدة، وقد يكون هذا بسبب تفاعل حاملي الوثائق مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تحرك أموالهم في القطاع المصرفي الذي يقدم سعر فائدة أعلى، والذي بدوره قد يؤثر بشكل كبير في الملاءة المالية. Abstract This study aimed to determine the solvency capital requirement considering the lapse risk to reach better estimates for the future and ensure the maintenance of the solvency of life insurance companies, which helps them to meet their obligations and provide the necessary coverage towards the insured at any time. The researcher uses the standard model for determining capital requirements under the guidance of solvency II to estimate the solvency capital requirement for the sub-unit of life insurance underwriting risks, as the lapse risk is an essential part of that unit, and to take into account the effect of the correlation between the lapse risk and the rest of the risks in that unit in order to estimate more accurately. To reach this, the technical provisions for that unit were estimated before and after the shocks to obtain the initial SCR values, then multiplying those values by the correlation coefficients matrix for underwriting risks, from which we reached the final SCR values. The study concluded that the most influential risk when estimating the solvency capital requirements for life insurance underwriting risks is the lapse risk, which represents the largest proportion of the total capital of that unit. This may be due to the interaction of policyholders with the current economic conditions that move their money into the banking sector, which offers a higher interest rate, which in turn may significantly affect solvency. | ||
| Keywords | ||
| الكلمات الافتتاحية: خطر الانسحاب; رأسمال متطلبات الملاءة المالية; نموذج تحديد رأس المال تحت معايير الملاءة المالية II Keywords: Lapse risk؛ Capital Requirements؛ Capital model based on Solvency II Guidelines | ||
|
Supplementary Files
|
||
|
Statistics Article View: 3 |
||
