استخدام التوزيعات الاحتمالية في تقدير القيمة المعرضة للخطر لأخطار التشغيل في شركات التأمين | ||||
| المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||||
| Article 74, Volume 13, Issue 3, July 2022, Page 214-232 PDF (674.56 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jces.2022.268889 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| دعاء محمد هلالي أحمد* ; أحمد عبد الرحمن سيد أحمد* 1; هاني فوزي استريد* 2 | ||||
| 1أستاذ الرياضيات والاحصاء الاكتواري وعميد كلية التجارة جامعة بورسعيد | ||||
| 2مدرس بقسم الاحصاء التطبيقي والتأمين كلية التجارة جامعة قناة السويس | ||||
| Abstract | ||||
| استهدف البحث دراسة أخطار التشغيل في شركات التأمين من خلال اتفاقية الملاءة 2 وتم عرض أهم الطرق التي يمكن تطبيقها لقياس اخطار التشغيل وتم تطبيق نموذج لقياس هذه الأخطار باستخدام بيانات خاصة بقطاع التأمين يعتمد على تطبيق منهج توزيع الخسارة والذي يتم من خلاله تحديد التوزيع الاحتمالي المناسب لتكرار الخسائر وتحديد التوزيع الاحتمالي المناسب لحجم الخسائر ثم التوصل الي التوزيع الإجمالي للخسارة وبعد ذلك يمكن تحديد القيمة المعرضة للخطر وهي عباره عن القيمة المقابلة لتوزيع الخسائر الإجمالي عند.99.5% The research aimed to study the operational risks in insurance companies through the solvency II agreement, The most important methods that can be applied to measure operational risks were presented and a model was applied to measure these risks using data specific to the insurance sector based on loss distribution approach (LDA), By determining the appropriate probability distribution for the frequency of losses and determining the probability distribution for the severity of losses Thus, Aggregate Loss Distribution can be obtained, then the company can compute the value at risk of the total distribution of losses at 95.5%. | ||||
| Keywords | ||||
| الملاءة2; أخطار التشغيل; منهج توزيع الخسارة; القيمة المعرضة للخطر. Solvency II; Operational Risk; Loss Distribution Approach; Value at Risk | ||||
|
Statistics Article View: 326 PDF Download: 163 |
||||
